Algorytmik

Inwestuj lokalnie, zarabiaj globalnie

Pierwszy polski alternatywny fundusz inwestycyjny inwestujący w aktywa publiczne na świecie z wykorzystaniem algorytmów

O nas

Algorytmik to polska alternatywna spółka inwestycyjna inwestująca pieniądze polskich inwestorów w aktywa notowane na rynkach publicznych na całym świecie z wykorzystaniem algorytmów inwestycyjnych.

Spółka prowadzona jest przez zespół posiadający ponad 30 lat doświadczenia w rozwoju algorytmów inwestycyjnych oraz w inwestowaniu w aktywa notowane na rynkach publicznych. Członkowie zespołu posiadają stopnie naukowe najlepszych uczelni, w tym MBA z Harvard Business School i doktorat z fizyki z University of Miami, zdobyli doświadczenie w najlepszych firmach na świecie, w tym w Credit Suisse First Boston i McKinsey & Company oraz pełnili prestiżowe funkcje, w tym członka zarządu banku inwestycyjnego w Polsce.

Algorytmik

Spółka dysponuje kompletną infrastrukturą techniczną i organizacyjną do prowadzenia inwestycji. Przetestowany Algorytm zbudowany przez zespół przez ostatnie 10 lat. Nowoczesna platforma technologiczna, która łączy Algorytm ze źródłem danych w Bloomberg i wysyła zlecenia przez AlgoTrader do internetowego domu maklerskiego International Brokers. Adekwatna struktura prawna: Algorytmik Sp. z o.o. SKA – Alternatywna Spółka Inwestycyjna („ASI”), zarządzana przez Algorytmik Sp. z o.o. – Zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną („ZASI”), wpisaną do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Historia

10 lat temu Grzegorz Marczuk (makler) i Błażej Ruszczycki (doktor fizyki) rozpoczęli wspólnie prace koncepcyjne nad rozwojem algorytmów inwestycyjnych i w kolejnych latach współpracowali z wieloma fizykami i matematykami nad dalszym rozwojem algorytmów.

W 2019 do zespołu dołączył Grzegorz Maj (informatyk) i zespół uzyskał finansowanie w inkubatorze EduLAB. Algorytm został zoptymalizowany, dzięki czemu może pracować wielokrotnie szybciej i niezawodnie. Na zakończenie fazy inkubacji założona została spółka technologiczna, będąca właścicielem własności intelektualnej, Algorytmik Solutions Sp. z o.o.

Równolegle założona została spółka Algorytmik Sp. z o.o. („ZASI”), która uzyskała wpis do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi prowadzonego przez KNF. Po rejestracji została założona alternatywna spółka inwestycyjna, Algorytmik Sp. z o.o. SKA („ASI”). ZASI będzie zarządzał inwestycjami ASI z wykorzystaniem licencji Algorytmik uzyskanej od Algorytmik Solutions Sp. z o.o.

Zespół

Zespół posiada wszystkie kluczowe kompetencje w zakresie analizy rynków publicznych na świecie i inwestowania, budowy algorytmów inwestycyjnych z wykorzystaniem zaawansowanych metod matematycznych, budowy oprogramowania niezbędnego do bezpiecznego i wydajnego przeprowadzania masowych obliczeń, dostępu do inwestorów i zarządzania instytucjami finansowymi.
Waldemar Maj
Waldemar Maj
Prezes Zarządu
  • Od ponad 5 lat pracuje nad rozwojem algorytmów inwestycyjnych, współzałożyciel Algorytmik.
  • Posiada ponad 20 lat doświadczenia w bankowości, przemyśle, konsultingu i administracji państwowej. Był wiceprezesem ds. finansowych PKN Orlen SA. Ponad 10 lat pracował w bankowości inwestycyjnej i korporacyjnej w Szwajcarii (UBS), USA (IFC/Bank Światowy) oraz w Polsce. Pracował w McKinsey & Company oraz był doradcą ministra finansów. Był członkiem rad nadzorczych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, domu maklerskiego TMS Brokers i Warsaw Equity / OriginTFI.
  • Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na Politechnice Warszawskiej. Posiada tytuł MBA z Harvard Business School oraz doktorat z fizyki z Instytutu Fizyki PAN.
Grzegorz Marczuk
Grzegorz Marczuk
Członek Zarządu
  • Od ponad 15 lat pracuje nad rozwojem algorytmów inwestycyjnych, współzałożyciel Algorytmik.
  • Posiada ponad 20 lat doświadczenia w bankowości inwestycyjnej. Od 2003 r. prowadzi własną firmę MCapital zajmującą się inwestycjami typu Private Equity/Venture Capital. Pracował 10 lat w Credit Suisse First Boston Polska S.A., w Londynie i Warszawie, w tym w zarządzie, gdzie zajmował się transakcjami na rynkach kapitałowych Europy Centralnej.
  • Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, koncentracja na bankowości i ekonomii. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 152.
Grzegorz Maj
Aleksander Grad
Członek Zarządu
  • Posiada 20 letnie doświadczenie biznesowe. Był współwłaścicielem małych, średnich i dużych firm prywatnych jak i Prezesem PGE Energia Jądrowa, W ce Prezesem Tauron Polska Energia, Prezesem ZE PAK. Był członkiem rad nadzorczych takich spółek jak m.in. Towarowa Giełda Energii, Tauron, spółek z Grupy ZEPAK i Tauron.
  • Posiada 15 letnie doświadczenie w działalności i administracji publicznej jako Radny, Poseł, Wojewoda, Minister. Będąc w latach 2007-2011 Ministrem Skarbu Państwa zrealizował duże procesy prywatyzacyjne w tym przeprowadził jedne z największych ofert publicznych m.in. takich spółek jak PZU, PGE, GPW, Tauron.
  • Absolwent AGH w Krakowie.
Grzegorz Maj
Grzegorz Maj
Chief Technology Officer
  • Od 2 lat pracuje nad rozwojem algorytmów inwestycyjnych, współzałożyciel Algorytmik.
  • Ponad 10 lat doświadczenia w tworzeniu systemów informatycznych, w tym 3 lata jako menedżer oraz 2 lata jako architekt rozwiązań. Pracował przy wdrożeniu MES systemu komunikacjii informowania obszaru produkcji w 11 fabrykach w 6 krajach dla globalnego lidera rynku energii odnawialnej. Był zaangażowany w projekty w e-commerce, logistyce oraz sektorze ropy i gazu.
  • Absolwent psychologii biznesu na Uniwersytecie SWPS oraz informatyki na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.
Błażej Ruszczycki
Błażej Ruszczycki
Chief Data Scientist
  • Posiada ponad 10 lat doświadczenia w tworzeniu algorytmów inwestycyjnych, autor algorytmu Algorytmik.
  • Pracownik naukowy Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN, gdzie zajmuje się obrazowaniem komputerowym. Współpracuje z wybitnymi fizykami w Polsce i na świecie, w tym z prof. Krzysztofem Meissnerem z UW i prof. Rogerem Penrose laureatem nagrody Nobla z fizyki w 2020 r., z University of Cambridge, UK. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i patentów w dziedzinie fizyki, matematyki i biologii.
  • Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doktorat z fizyki z University of Miami.
Błażej Ruszczycki
Andrzej Endler
Senior Data Scientist
  • Posiada ponad 20 lat doświadczenia w tworzeniu algorytmów inwestycyjnych strategii inwestycyjnych.
  • Posiada ponad 30 letnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania, w tym głównie dla rynków finansowych. Stworzył i zarządzał kilkoma spółkami zajmującymi się strategiami automatycznymi na rynkach finansowych. Pracował m. in. w PKO BP i administracji skarbowej.
  • Absolwent studiów doktoranckich z ekonomii w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Ukończył studia podyplomowe z zakresu analityki biznesowej i zastosowania Data Science i uczenia maszynowego na Politechnice Warszawskiej, posiada tytuł MBA oraz jest absolwentem studiów magisterskich elektroniki Politechniki Łódzkiej. Zdał amerykański egzamin dla profesjonalistów rynku instrumentów pochodnych – Series 3.

Rynek

Wraz ze wzrostem szybkości i jakości analizy dużej ilości danych rośnie rola funduszy inwestujących w aktywa publiczne z wykorzystaniem algorytmów. W ciągu ostatnich 10 lat udział funduszy algorytmicznych („quant funds”) w obrocie akcjami na giełdach w USA wzrósł 2-krotnie.

W Polsce praktycznie brak jest funduszy inwestujących w aktywa publiczne z wykorzystaniem algorytmów. Algorytmik umożliwi polskim inwestorom inwestować lokalnie i zarabiać globalnie na inwestycjach w aktywa publiczne z wykorzystaniem algorytmów, niezależnie od koniunktury.

W Polsce Algorytmik będzie konkurował o pieniądze inwestorów z funduszami absolutnej stopy zwrotu i alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi („ASI”) zarządzanymi przez zarządzających ASI wpisanych do rejestru KNF. Na świecie Algorytmik będzie konkurował z funduszami algorytmicznymi („quant funds”). Fundusze algorytmiczne („quant funds”) odpowiadają za ca 2,4% wartości akcji notowanych na giełdach w USA, ekwiwalent 700 mld USD. Najlepszy fundusz algorytmiczny („quant fund”) na świecie, Medallion w USA, wygenerował średnią stopę zwrotu netto ca 39% rocznie przez ostatnie 30 lat, na portfelu inwestycyjnym rosnącym od 20 mln USD do 10 mld USD!

Backtest

Działanie Algorytmika zostało przetestowane na danych historycznych, w różnych sytuacjach rynkowych („backtest’y”). Na przykład Algorytmik wygenerował dodatnie zwroty w okresie załamania na rynkach po upadku Lehman Brothers w 2008 r. .
. i w okresie załamania na rynkach wywołanego koronawirusem.

Test „Paper trading”1

Algorytmik wygenerował atrakcyjne zwroty na portfelach inwestycyjnych na giełdach w USA i Europie w okresie 11/2020 – 6/2021
1Weryfikacja działania Algorytmik 1.0 na rachunku „paper trading” w Interactive Brokers (linia niebieska) – rachunek został aktywowany na początku listopada 2020; ceny zakupu na otwarciu giełdy i ceny sprzedaży na zamknięciu giełdy są zaburzone i wymagały korekty / zamiany na ceny rzeczywiste z Bloomberg; okresy czasu dobrane arbitralnie, obejmują okres od rozpoczęcia testów do ich zakończenia (i uruchomienia testów „live trading”).

Relacje Inwestorskie

ALGORYTMIK SP. Z O.O., ALGORYTMIK SP. Z O.O. ASI SKA, ALGORYTMIK SOLUTIONS SP. Z O.O. (RAZEM „ALGORYTMIK”)

Algorytmik sp. z o.o. uzyskała wpis w rejestrze KNF jako zarządzający alternatywną spółką inwestycyjną (ZASI)

  • Informacje przedstawione w treści niniejszego dokumentu dotyczą działalności Algorytmik Sp. z o.o. w zakresie zarządzania Algorytmik Sp. z o.o. ASI SKA jako Alternatywną Spółką Inwestycyjną (ASI). 21 października 2020 r. Algorytmik Sp. z o.o. została zarejestrowana w rejestrze ZASI prowadzonym przez KNF. 3 listopada 2020 r. Algorytmik Sp. z o.o. ASI SKA została wpisana do KRS.
  • ASI co do zasady może być wprowadzana do obrotu wyłącznie wśród klientów (inwestorów) profesjonalnych, a wśród klientów (inwestorów) detalicznych wyłącznie wówczas, gdy zostaną oni na swój wniosek uznani za klientów (inwestorów) profesjonalnych.
  • Niniejszy dokument jest udostępniany jedynie do informacji osoby go otrzymującej. Dokument jest poufny, stanowi własność Algorytmik i podlega prawom własności intelektualnej Algorytmik. Dokument nie może być powielany ani rozpowszechniany dalej innym osobom, ani też publikowany do jakichkolwiek innych celów, niezależnie czy w całości, czy częściowo, bez pisemnej zgody Algorytmik.
  • Niniejszy dokument wykorzystuje publicznie dostępne informacje i badania rynkowe oraz wewnętrzne informacje finansowe i operacyjne posiadane przez Algorytmik. Algorytmik nie może zagwarantować rzetelności i kompletności informacji dostępnych publicznie. I choć Algorytmik starał się zapewnić rzetelność własnych obliczeń i wniosków, to jednak nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek niedokładność. Przewidywane informacje rynkowe i finansowe oraz opracowane wnioski zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią ostatecznych prognoz i nie są przedmiotem żadnych zapewnień ze strony Algorytmik.
  • Ani Algorytmik, ani ich udziałowcy lub ich podmioty powiązane lub doradcy („Przedstawiciele”) nie ponoszą odpowiedzialności za rzetelność ani kompletność informacji lub oświadczeń zawartych w niniejszym dokumencie. W żadnym przypadku zawartość dokumentu nie może być interpretowana jako wyraźne lub domniemane oświadczenie bądź zapewnienie ze strony Algorytmik, ich Przedstawicieli lub udziałowców. Analogicznie, ani Algorytmik, ani ich Przedstawiciele lub udziałowcy nie ponoszą odpowiedzialności w jakimkolwiek zakresie (z tytułu zaniedbania ani z dowolnego innego tytułu) za żadne straty (niezależnie czy bezpośrednie, wynikowe, czy utracone korzyści) ani szkody, które mogą wynikać z użycia niniejszego dokumentu lub jakichkolwiek treści w nim zawartych, bądź też w dowolny inny sposób wynikające w związku z informacjami zawartymi w niniejszym dokumencie.
  • Niniejszy dokument może zawierać oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych w zakresie działalności, inwestycji, warunków finansowych, wyników operacyjnych, dywidendy, strategii, planów i celów Algorytmik. Z racji swojego charakteru oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych są obarczone ryzykiem i niepewnością, ponieważ odzwierciedlają bieżące oczekiwania i założenia Algorytmik co do przyszłych zdarzeń i okoliczności, mogące okazać się niedokładnymi. Wiele czynników, w tym m.in. zdarzenia polityczne, gospodarcze oraz legislacyjne zachodzące na rynkach, na których działa Algorytmik, może spowodować, że faktyczne wyniki i zdarzenia będą znacząco odmienne od tych wyrażonych lub domniemanych w dowolnych oświadczeniach dotyczących zdarzeń przyszłych, zawartych w niniejszym dokumencie.
  • Niniejszy dokument nie stanowi i nie jest częścią jakiejkolwiek oferty zakupu lub zapisu na udziały Algorytmik Sp. z o.o. lub Algorytmik Solutions Sp. z o.o. („Udziały”) lub akcje Algorytmik Sp. z o.o. ASI SKA („Akcje”), a dokument ten ani żadna jego część lub fakt jego rozpowszechniania nie może stanowić podstawy, być wykorzystywany jako źródło ani w związku z jakąkolwiek umową lub decyzją inwestycyjną. Niniejszy dokument nie stanowi porady inwestycyjnej ani rekomendacji zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych. Każda osoba rozważająca zakup Udziałów lub Akcji powinna we własnym zakresie uzyskać informacje przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej.
  • Rozpowszechnianie niniejszego dokumentu poza granicami Polski może podlegać ograniczeniom prawnym, a osoby w posiadaniu niniejszego dokumentu powinny we własnym zakresie uzyskać informacje oraz przestrzegać takich ograniczeń.
Akceptując ten dokument zgadzają się Państwo, by podlegać powyższym ograniczeniom.
Informacje o stopie zwrotu wygenerowanej przez ASI są przekazywane inwestorom na bieżąco poprzez dedykowany Portal Inwestora Algorytmik.
Logowanie

Administratorem Państwa danych osobowych są spółki z Grupy Algorytmik. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia naszej oferty oraz w celach zgodnych z udzieloną zgodą, pod warunkiem udzielenia zgody. Zgodę można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdą Państwo w Polityce prywatności.

Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

Informacje udostępniane przez spółkę Algorytmik sp. z o.o. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

Informacje udostępniane przez spółkę Algorytmik sp. z o.o. w sprawie obejmowania praw uczestnictwa ASI przez klientów detalicznych.
Icon